Торговая единица: Контракт стоимостью 10 фунтов стерлингов за индексную позицию (например, стоимость 65 000 фунтов стерлингов при 6 500,0)

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь (три ближайших месяца, пригодные для торговли)

Минимальное колебание цен: 0,5 (5,00 фунтов стерлингов)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торги прекращаются по возможности немедленно после 10:15 (лондонское время) сразу после определения Стоимости индекса на момент истечения срока действия. Третья пятница месяца поставки. Если третья пятница выпадает на нерабочий день, последним днем торговли фьючерсным контрактом обычно считается последний рабочий день, предшествующий третьей пятнице.

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом

Торговая сессия: 08:00 - 17:30

Торговая платформа:

• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®

• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет алгоритм торговли на основе цен и времени, в котором приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой.

Расчётная цена поставки (EDSP): Стоимость Индекса FTSE 100 рассчитывается организацией FTSE International на основании расчетной цены поставки, определенной в ходе внутренних дневных торгов на Лондонской фондовой бирже в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки.

Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Торговая единица: Стоимость 20 евро за Индексную позицию (например, стоимость 20 000 евро при 1 000,0)

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь (три ближайших месяца, пригодные для торговли).

Минимальное колебание цен: 0,1 (2 евро)
Последний день торговли фьючерсным контрактом: 12:00:30 третья пятница месяца поставки (Если третья пятница выпадает на нерабочий день, последним днем торговли фьючерсным контрактом обычно считается последний рабочий день, предшествующий третьей пятнице.).

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом.

Торговая сессия: 08:00 - 17:00

Торговая платформа:
• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®
• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет алгоритм торговли на основе цен и времени, в котором приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой.

Расчётная цена поставки (EDSP): Расчетная цена поставки основана на средней стоимости Индекса, определяемой каждые пятнадцать секунд в промежуток (включительно) с 12:40 по 13:00 (среднеевропейское время) (с 11:40 по 12:00, лондонское время) в последний день торговли фьючерсным контрактом. Из 81 измеренных значений 12 самых высоких и 12 самых низких будут исключены, оставшиеся 57 значений будут усреднены для расчета EDSP. При необходимости вычисление будет округлено до ближайшей одной десятой индексной позиции.

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки

Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Торговая единица: Контракт стоимостью 20 за индексную позицию (например, стоимость 60 000 при 3 000,0).

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь (три ближайших месяца, пригодные для торговли).

Минимальное колебание цен: 0,5 (10 евро)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: 12:00:30 третья пятница месяца поставки

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом.

Торговая сессия 08:00 - 17:00

Торговая платформа:

• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®

• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет алгоритм торговли на основе цен и времени, в котором приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой.

• Оптовые услуги: Распределение активов, Торговля крупными партиями ценных бумаг, Базисная торговля

Расчётная цена поставки (EDSP): Расчетная цена поставки основана на средней стоимости Индекса FTSE Eurotop 100, определяемой каждые 15 секунд с 11:40 по 12:00 в последний день торговли фьючерсным контрактом. Из 81 измеренных значений 12 самых высоких и 12 самых низких будут исключены, оставшиеся 57 значений будут усреднены для расчета EDSP. При необходимости вычисление будет округлено до ближайшей одной второй индексной позиции.

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки

Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Торговая единица: Стоимостью 10 евро за индексную позицию (например, 50 565 евро по 5 056,5)

Месяцы истечения: Март, июнь, сентябрь, декабрь (три ближайших месяца, пригодные для торговли)

Котировка: Индексные позиции с одним десятичным знаком (например 5 056,5)

Минимальное колебание цен: 0,5 индексных позиций, эквивалентных 5 евро за контракт (0,5 x 10 евро)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: 17:45 по среднеевропейскому времени в третью пятницу месяца истечения срока действия. Если третья пятница выпадает на нерабочий день, последним днем торговли фьючерсным контрактом обычно считается последний рабочий день, предшествующий третьей пятнице.

День расчета: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом

Торговая сессия: 08:00 – 20:00, среднеевропейское время;

дневная сессия: 08:00 – 18:15 среднеевропейское время;

вечерняя сессия: 18:15 – 20:00 среднеевропейское время (клиринг на следующий рабочий день)

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки.

Расчётная цена поставки: Цена EDSP (расчётная цена поставки финансовых инструментов на срочную биржу) является ценой закрытия индекса FTSEurofirst 80 в третью пятницу месяца истечения срока действия.

Индекс Немецкой фондовой биржи DAX измеряет показатели деятельности 30-ти крупнейших компаний Германии Первичного стандарта с точки зрения объема их портфеля заказов и капитализации рынка. Индекс основан на цене, генерируемой в системе электронных торгов Xetra®.

Его расчет начинается с 9.00 утра и заканчивается в 17:30 вечера. Платформа Xetra закрывается в 22:00, Немецкая фондовая биржа рассчитывает индекс X-DAX® на основе цен на фьючерсы DAX. Аналогичным образом рассчитывается индекс L-DAX®. Взвешивание компаний в индексе DAX.

Размер контракта: Десять долларов ($10) умноженных на Индекс Доу Джонса для акций промышленных компаний. Индекс Доу Джонса (DJIA) – индекс, взвешенный по цене акций тридцати (30) компаний.

День окончательного расчета: третья пятница контрактного месяца.

Расчет: Наличный расчет на день окончательного расчета. Цена окончательного расчета составляет $10, умноженных на Специальную котировку открытия индекса.

Размер биржевого тика: Минимальный шаг цены составляет одну индексную позицию (что равняется $10 за контракт).

Контрактные месяцы: Март, июнь, сентябрь, декабрь.

Четыре ближайших месяца в мартовском квартальном цикле и два дополнительных контракта за декабрь, зарегистрированных в любой момент.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Операционный день, предшествующий дню окончательного расчета.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля может вестись до 15:15 четверга, предшествующего дате истечения срока действия

Электронные торги: понедельник - четверг, 15:30 - 16:30 и 17:00 - 8:15 утра следующего дня
Воскресенье: 17:00 - 8:15 утра следующего дня.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения прекращается в 8:15 дня истечения срока действия

Биржевые символы:

Открытые торги: DJ
Электронные торги: ZD

Дневной лимит колебаний цен: Последовательные лимиты 10%, 20%, и 30%.

Более подробная информация представлена в Правилах Чикагской товарной биржи CBOТ.

Торговая единица: 125 000 Евро

Способ расчета: Физическая поставка

Описание позиций: 1 позиция = 0,01 Японской иены за Евро = 1 250 Японских иен

Код продукта:

Безнал. расчет = RY
Биржевой символ =RY

Торговая площадка: операционный зал
Часы: 7:20 - 14:00 в последний день торговли фьючерсным контрактом (9:16)

Торговая площадка: платформа CME® Globex®
Часы:

Понедельник - четверг 17:00 - 16:00. Воскресенье и праздники: 15:00 - 16:00 в последний день торговли фьючерсным контрактом (9:16)

Торговая единица: 500 000 Польских злотых

Способ расчета: Физическая поставка

Описание позиций: 1 позиция = 0,00001 = $5,00

Код продукта:

Безнал. расчет = PZ
GLOBEX = PLN
Биржевой символ = PLZ
AON = JI

Торговая площадка: операционный зал

Часы: 7:20 - 14:00 в последний день торговли фьючерсным контрактом (9:16)

Торговая площадка: платформа CME® Globex®

Часы: Понедельник - четверг 17:00 - 16:00. Воскресенье и праздники: 15:00 - 16:00.

Размер контракта: 1 000 бушелей.

Размер биржевого тика: 1/8 цента / бушель (1,25 долл. США за контракт).

Контрактные месяцы: Декабрь, март, май, июль, сентябрь.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Второй рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:45 дня, воскресенье - пятница.

Открытые торги: с 9:30 утра до 13:45 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги - YC
Электронные торги - XC

Дневной лимит колебаний цен: Тридцать центов (0,30 долл. США) за бушель (200 долл. США за контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 5 000 бушелей

Размер биржевого тика: 1/4 цента / бушель (12,50 долл. США / контракт)

Контрактные месяцы: Июль, сентябрь, декабрь, март, май.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Седьмой рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: W
Электронные торги: ZW

Дневной лимит колебаний цен: Шестьдесят центов (0,60 долл. США) за бушель (1 500 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 100 тонн (2 000 фунтов / малая тонна)

Размер биржевого тика: 10 центов / тонна (10 долл. США / контракт)

Контрактные месяцы: Октябрь, декабрь, январь, март, май, июль, август, сентябрь.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Второй рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: SM
Электронные торги: ZM

Дневной лимит колебаний цен: 20 долл. США / малая тонна (2 000 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 5 000 бушелей

Размер биржевого тика: 1/4 цента / бушель (12,50 долл. США / контракт)

Контрактные месяцы: Сентябрь, ноябрь, январь, март, май, июль, август.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Второй рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: S
Электронные торги: ZS

Дневной лимит колебаний цен: 70 центов / бушель (2 500 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 2000 центнеров (цт)

Размер биржевого тика: 1/2 цента / центнер (10 долл. США / контракт)

Контрактные месяцы: Сентябрь, ноябрь, январь, март, май, июль.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня месяца поставки.

Последний день поставки: Седьмой рабочий день после последнего операционного дня месяца.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: RR
Электронные торги: ZR

Дневной лимит колебаний цен: Пятьдесят центов (0,50 долл. США) за центнер (1 000 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 5 000 бушелей

Размер биржевого тика: 1/4 цента / бушель (12,50 долл. США / контракт)

Ценовая квота: Центы / бушель

Контрактные месяцы: Июль, сентябрь, декабрь, март, май

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Седьмой рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра. - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: O
Электронные торги: ZO

Дневной лимит колебаний цен: Двадцать центов (0,20 долл. США) за бушель (1 000 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Размер контракта: 5 000 бушелей

Степень пригодности к поставке: Желтозерная кукуруза №2 по номиналу, желтозерная кукуруза №1 по 1 1/2 цента за бушель сверх цены контракта, желтозерная кукуруза №3 по 1 1/2 цента за бушель ниже цены контракта

Размер биржевого тика: 1/4 цент / бушель (12,50 долл. США/ контракт)

Ценовая квота: Центы / бушель

Контрактные месяцы: Декабрь, март, май, июль, сентябрь

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Второй рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник - пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: C
Электронные торги: ZC

Дневной лимит колебаний цен:

Тридцать центов (0,30 долл. США) за бушель (1 000 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

Фьючерсы на соевое масло

Размер контракта: 60 000 фунтов

Степень пригодности к поставке: Нерафинированное соевое масло, соответствующее требованиям одобренных на бирже качества и стандартов – конкретные технические условия указаны в Правилах и предписаниях биржи.

Размер биржевого тика: 1/100 центов (0,0001 долл. США)/ фунт (6 долл. США/ контракт)

Контрактные месяцы: Октябрь, декабрь, январь, март, май, июль, август, сентябрь

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца.

Последний день поставки: Последний рабочий день месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: 18:00 вечера - 6:00 утра и 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, воскресенье - пятница.

Открытые торги: 9:30 утра - 13:15 дня, Центральное время, понедельник – пятница

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в полдень в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Открытые торги: BO
Электронные торги: ZL

Дневной лимит колебаний цен: 2 цента на фунт (1 200 долл. США / контракт) выше или ниже расчетной цены предыдущего дня. Лимита на ближайший месяц поставки не установлено (начиная со Дня первой позиции лимиты повышаются).

На утренних торгах доллар установил очередной рекорд, опустившись до отметки $1,4967 против европейской валюты. Это абсолютный минимум с 1999 года, когда евро был запущен в обращение. Затем последовал откат в область $1.4930/40. Сейчас пара готовится к тестированию сопротивления на уровне утренних максимумов. Следующей целью является сопротивление на $1.5000, пробитие которого откроет дорогу к $1.5050.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что падение доллара по отношению к основным мировым валютам продолжится. Так, специалисты Bank of Tokyo-Mitsubishi говорят о целом ряде важных факторов, способствующих снижению доллара, большинство из которых неустранимы в краткосрочный период. Главным из них является рост ожиданий снижения ставки ФРС 11 декабря. Эксперты Bank of New York считают, что, несмотря на заявление FOMC о последнем снижении ставки как о мере предосторожности, слабые экономические отчёты и прогнозы о падении темпов роста экономики на будущий год способны привести к очередному снижению процентной ставки. Эту точку зрения подтверждают и крупнейшие мировые банки - Merrill Lynch & Co и Citigroup Inc. По их прогнозам доллар вполне может опуститься против евро до отметки $1,57 уже к концу I квартала 2008 года.

В свою очередь, рост курса евро ощутимо влияет на экономику Евросоюза. Согласно прогнозам министерства финансов Германии, в самое ближайшее время следует ожидать снижения темпов роста объемов экспорта. Однако в целом состояние экономики крупных европейских стран оценивается как стабильное. Специалисты Dresdner Kleinwort отмечают, что в ближайшее время повышения процентной ставки ЕЦБ, которое повлечёт за собой дальнейший рост курса евро, ожидать не следует.

По данным Банка Англии кредитные организации в Великобритании ужесточили условия выдачи потребительских кредитов, что свидетельствует о развитии кризиса на рынке кредитования, который способен негативно повлиять на темпы роста экономики в целом. Несмотря на активизацию спекуляций по поводу возможного снижения процентной ставки банком Англии, фунт стерлингов на сегодняшних торгах продемонстрировал рост против доллара. Ближайшее сопротивление расположено на уровне $2.0750 и далее на $2.0840, ближайшая поддержка – на $2.0650.

Йена также продолжила свой рост по отношению к доллару. Вчера доллар впервые с 2005 года упал ниже отметки Y108.00. Сегодня японские финансовые рынки закрыты в связи с празднованием Дня Труда, однако на европейских торгах пара йена/доллар торгуется неподалёку от поддержки на уровне Y107.60. Её преодоление откроет дорогу к трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y107.20. Ближайшее сопротивление расположено на Y108.60.

Заместитель управляющего Банка Англии Рэйчел Ломакс (Rachel Lomax) заявила, что опасность инфляции, вызванная небывалым ростом цен на нефть, является неразрешимой дилеммой для руководителей, сообщающих о снижении процентных ставок, чтобы стимулировать экономический рост.

«Сообщение о либерализации политики на фоне роста цен на энергоносители всегда таит в себе риски», заявила Ломак представителям деловых кругов в г. Халл, Северная Англия. «В то же время, мы должны быть готовы к опасности резкого замедления экономики. При текущих процентных ставках кредитно-денежная политика будет стремиться к сдерживанию».

Подобные комментарии Ломакс, которая выступала против трех из последних пяти повышений банковской процентной ставки, предполагают, что она еще не приняла решения о собственном голосовании за снижение ставки. 14 ноября Центральный банк сообщил о необходимости хотя бы однократного снижения ставок после того, как кризис в США в виде обвала в ипотечном кредитовании высокого риска перекинулся и в Англию.

«Повышение цен на энергоносители на сегодняшний день является основным фактором, влияющим на решения по процентной ставке», сказала Ломакс. «Причина тому – непосредственное воздействие на инфляцию и возможное подогревание инфляционных ожиданий». Ломкс заметила, что некоторые показатели свидетельствуют о повышении цен на потребительские товары, что также вызывает опасения.

«Сильная мировая экономика и рост развивающихся рынков подстегнули спрос на горючее, что вызвало резкий рост цен», заявила Ломакс. 21 ноября цены на нефтяные фьючерсы достигли на Нью-Йоркской бирже 99,29 долларов, что, с начала данных торгов в 1983 г., является самым высоким показателем, зарегистрированным за один день.

Веская причина

По заявлению Ломакс, высокие цены на нефть являлись одной из причин, почему она и ее коллеги выступали против понижения ставки в 2005 г. Однако в августе текущего года Ломакс и управляющий Мервин Кинг потерпели поражение, так как совет проголосовал 5 против 4 за понижение исходной ставки.

Судя по улучшению показателей обзоров хозяйственной деятельности и увеличению расходов в рознично торговле, признаков замедления роста нет», сказала Ломакс. «Но все очевиднее усугубление спада на рынке жилья», добавила она.

«На резкий скачок в стоимости кредита на рынке указывает ужесточение условий выдачи кредита банками, что призвано сдержать потребительские расходы и капиталовложения», заявила Ломакс. Она также отметила, что процесс ограничения кредита затянулся, и трудно сказать, когда ситуация на рынках стабилизируется.

По ее мнению, в ближайшие три-пять лет банкам необходимо пересмотреть собственное отношение к рискам предоставления займов, и используемые на данный момент ставки могут дать обратный эффект.

Согласно протоколу совещания от 8 ноября Ломакс Приняла сторону большинства, проголосовав 7 против 2 за удержание исходной ставки на самом высоком за шесть лет уровне 5,75%.

Новые неприятности

Заместитель управляющего Джон Гив (John Gieve) и Дэвид Бланчфлауэру (David Blanchflower) проголосовали за снижение ставки вследствие распространения кризиса на рынке ипотечного кредитования высокого риска в США. 20 ноября Гив заявил о возможности нового ужесточения политики на кредитном рынке в текущем году и общего ухудшения ситуации.

«Банк находится в затруднительном положении, так как мы стараемся оценить риск чрезмерно резкого спада и опасность инфляции в результате растущих мировых цен на энергоносители», заявила Ломакс». «Неопределенность создавшейся ситуации требует повышенного внимания к поступающей информации».