Фьючерсы EURO-BUND, EURO-SCHATZ и EURO-BOBL

Стандарты контракта: Условно краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные долговые инструменты, выпущенные Федеративной Республикой Германия или Швейцарской Конфедерацией, со сроком погашения и номинальным процентным доходом в размере:

Контракт - Идентификатор инструмента - Срок погашения - Процент дохода - Валюта

Фьючерсы Euro-Schatz - FGBS - от 1,75 до 2,25 - 6 - EUR
Фьючерсы Euro-Bobl - FGBM - от 4,5 до 5,5 - 6 - EUR
Фьючерсы Euro-Bund - FGBL - от 8,5 до 10,5 - 6 - EUR

Стоимость контракта: 100 000 Евро или 100 000 Швейцарских франков.

Расчет: Обязательства по поставке, вытекающие из короткой позиции, могут быть выполнены только путем поставки определенных долговых ценных бумаг, выпущенных Федеративной Республикой Германия или Швейцарской Конфедерацией со сроком погашения на День поставки, не превышающим срок погашения ценной бумаги, лежащей в основе.

В случае выпуска Швейцарской Конфедерацией облигаций с правом досрочного погашения, первая и последняя даты досрочного выкупа облигаций должны составлять от восьми до 13-и лет.

Минимальная сумма эмиссии подобных долговых ценных бумаг должна составлять:

Контракт - Минимальная сумма эмиссии
Фьючерсы Euro-Schatz - 5 миллиардов EUR
Фьючерсы Euro-Bobl - 5 миллиардов EUR
Фьючерсы Euro-Bund - 5 миллиардов EUR

Котировка цены и минимальное изменение цены: Котировка цены определяется в процентах от номинала.

Контрактный месяц:

До 9 месяцев: Три ближайших квартальных месяца мартовского, июньского, сентябрьского и декабрьского цикла.

День поставки: Десятый календарный день соответствующего контрактного месяца, если данный день является биржевым, в противном случае – биржевой день, непосредственно следующий за ним.

Уведомление: Участники клиринга с открытыми короткими позициями должны уведомить Eurex в Последний день торговли фьючерсным контрактом с наступающим сроком погашения о том, какой долговой инструмент будет ими поставляться. Данное уведомление должно быть представлено по окончании Полного срока обработки результатов торгов (20:00 центрально-европейское время).

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Два биржевых дня, предшествующие Дню поставки соответствующего месяца срока погашения. Завершение торгов по приближающимся к сроку погашения фьючерса в Последний день торговли фьючерсным контрактом наступает в 12:30, центрально-европейское время.

Ежедневная цена расчетов: Ежедневная цена расчета на текущий месяц срока погашения фьючерсов CONF определяется в ходе завершающих торгов по соответствующему фьючерсному контракту.

По всем другим фьючерсам с фиксированным доходом, Ежедневная цена расчета на текущий месяц срока погашения выводится из взвешенной по объему средней цены всех сделок, осуществленных за минуту до 17:15, центрально-европейское время (базовая точка), при условии, что в течение данного срока произошло более пяти сделок.

По остальным месяцам срока погашения Ежедневная цена расчета по контракту определяется исходя из среднего спреда предложения цены покупателя/продавца, указанной в регистре альтернативных заказов.

Цена окончательного расчета: Цена окончательного расчета устанавливается биржей Eurex в День окончательного расчета в 12:30, центрально-европейское время; на основе взвешенной по объему средней цены всех сделок, осуществленных за минуту торгов, при условии, что в течение данной минуты произошло более десяти сделок; в противном случае используется взвешенная по объему средняя цена последних десяти сделок текущего дня, при условии, что они заключены не ранее, чем 30 минут назад.

Если подобная цена не может быть определена либо она неадекватно отражает преобладающие рыночные условия, Цену окончательного расчета устанавливает Eurex.

Торговая сессия: Биржа Eurex работает в трех торговых фазах: до торгов, во время торгов и после торгов. Фаза после торгов далее разбивается на несколько периодов, в течение которых доступны различные функции.