Если Вы намерены работать на рынке фьючерсов, то Вам необходимо уяснить для себя смысл некоторых базовых понятий, существующих в этой сфере деятельности. Первым таким понятием является собственно фьючерсный контракт. Так вот, фьючерсным контрактом называют видоизмененный форвардный контракт.

Фьючерсные контракты на 5- и 10-летние процентные свопы (INT. RATE SWAP, 5-10 YR) на Чикагской срочной товарной бирже (CBOT) являются прозрачным, эффективным и рентабельным средством участия на рынке своповых спредов.
Начиная с конца 1990-х гг., базовым критерием формирования цены эмиссии долговых обязательств выступает кривая свопов.

Фьючерсы CME LIBOR представляют месячные ставки LIBOR по депозиту в 3 миллиона долларов США. Ставка LIBOR часто используется в качестве исходной ставки по коммерческим, ипотечным кредитам и долговым обязательствам с плавающим курсом.

Фьючерс CME Eurodollar, являющийся базовым критерием оценки для инвесторов всего мира, представляет собой ценный, рентабельный инструмент хеджирования колебаний процентной ставки по Евродолларам, то есть долларам США, размещенным в коммерческих банках за пределами США.

Наличной ценой товара или его спот ценой называют цену, по которой физический товар в данный момент торгуется на обычном товарном рынке. В отличие от наличной, фьючерсной ценой товара называют цену, по которой торгуются (покупаются или продаются) фьючерсные контракты.

Покупку фьючерсных контрактов трейдеры называют открытием длинной (long) позиции. Обладая длинной фьючерсной позицией, товар по купленному контракту можно получить только, продержав данную позицию открытой, до указанного в контракте срока его поставки.

Размер одного фьючерсного контракта CME E-mini® S&P Asia 50® равен величине 25 долларов США (мультипликатор контракта), помноженной на текущий уровень фьючерсов E-mini S&P Asia 50 на CME.

Размер одного фьючерсного контракта CME Nikkei 225™ определяется умножением контракта (5,00 долларов США) на текущий уровень фьючерсов Nikkei 225 на CME. Контракт изменяется на 5,00 индексных позиций или 25 долларов США за контракт.

Размер одного фьючерсного контракта CME NASDAQ-100® определятся умножением контракта (100 долларов США) на текущий уровень фьючерсов NASDAQ-100 на CME. Контракты изменяются на 0,25 индексных позиций или 25 долларов США за контракт (фьючерсные календарные спреды изменяются с приращением 0,05 индексных позиций или 5,00 долларов США за контракт).

Размер одного фьючерсного контракта CME S&P 500® равен величине контракта (250 долларов США), помноженной на текущий уровень фьючерсов S&P 500 на CME. Например, при уровне индекса 1400, стоимость контракта составляет:

250 долларов США x 1400 = 350 000 долларов США