Европейские регуляторы публикуют результаты стресс-тестов

23 июля европейские регуляторы планировали публикацию трёх подробных сценариев стресс-тестов для банков Европы вкупе с результатами проверок. Об этом сообщается в документе, который подготовил Европейский комитет органов банковского надзора.

Согласно ему, все банки, проходящие стресс-тесты, должны были опубликовать оценочные коэффициенты достаточности капитала первого уровня, согласно эталонному прогнозу на следующий год, а также возможному неблагоприятному сценарию развития событий (экономический спад). Третий из предложенных тестов моделирует ситуацию с т.н. «суверенным шоком», в случае которого банки будут должны фиксировать убытки, понесённые ими от вложений в государственные долговые обязательства, а также дополнительные убытки, которые могут иметь место в случае, если долговой кризис активизируется, а страны еврозоны окажутся неплатежеспособными.

Последний вариант ещё не говорит о дефолте европейских стран, только о резком росте доходности государственных облигаций, который неизбежно повлечёт за собой возрастание стоимости кредитования. Также, по информации Bloomberg, ссылающегося на авторитетные источники, в этом случае возможны множественные дефолты в частном секторе. Если в рамках сценария, согласно которому суверенный шок будет иметь место, коэффициент достаточносчти Tier 1 любого из банков будет ниже 6 процентов, будет назван объём дополнительного капитала, который банк должен будет привлечь.