Скользящая средняя

Скользящая средняя — инструмент сглаживания ценовых рядов, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние.

Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней, заканчивая текущим днем. Например, 10-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 10 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом:

Как правило, скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия. Тем не менее, можно рассчитывать скользящие средние цен открытия, максимумов, минимумов, а также средних значений дневных цен открытия, (включая текущий день). Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется во времени. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует, скользящая средняя, как правило, изменяется в некотором горизонтальном диапазоне.

Один очень простой метод использования скользящих средних для распознавания трендов основан на направлении движения скользящей закрытия, максимума и минимума. Кроме того, скользящие средние можно строить не только на дневных графиках, но на графиках, основанных на другом временном интервале. В этом случае термин «цена закрытия» будет относиться к данному интервалу.

Например, скользящая средняя (и, как следствие, тренд) считается повышающейся, если сегодняшнее её значение выше вчерашнего, и понижающейся, если сегодняшнее её значение ниже. Данное определение повышающейся скользящей средней равнозначно условию, что сегодняшняя цена закрытия выше цены закрытия торговой сессии N дней тому назад, потому что вчерашняя скользящая средняя отличается от сегодняшней скользящей средней только в том, что она включает цену закрытия N дней тому назад и не включает сегодняшнюю цену закрытия.

Следовательно, если сегодняшняя цена закрытия выше цены закрытия N дней тому назад, то сегодняшняя скользящая средняя будет выше вчерашней скользящей средней. Аналогичным образом понижающаяся скользящая средняя эквивалентна условию, что сегодняшняя цена закрытия ниже цены закрытия N дней тому назад.

Поскольку скользящая средняя по определению равна среднему значению прошлых цен, развороты графиков скользящих средних всегда будут отставать от соответствующих изменений в исходных ценовых рядах. Проблема заключается в том, что если на рынках с выраженной тенденцией скользящие средние работают хорошо, то на колеблющихся рынках, где выраженного тренда нет, скользящие средние подают много ложных сигналов.