Фьючерс на швейцарский франк - SWISS FRANC

Финансовые институты, инвестиционные менеджеры, корпорации и частные инвесторы используют фьючерсы и опционы на фьючерсы CME® Swiss franc для управления рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, и использования возможностей получения прибыли при изменении курсов валют.

Швейцарские франки являются привлекательным инструментом, способным расширить диверсификацию портфеля как кредиторов, так и заемщиков. После введения новой европейской валюты «евро», с апреля по сентябрь 2000 г. происходило значительное повышение стоимости Швейцарского франка по отношению к евро, сейчас франк остается в числе самых сильных валют мира и стоит на сегодняшний день приблизительно две трети евро.

Прибыли от использования Швейцарских франков и инструментов фондового рынка свидетельствуют как о низкой волатильности, так и незначительной связи с прибылью от иностранных активов. Один Швейцарский франк обычно состоит из 100 сантимов.

Торговля фьючерсами CME Swiss franc началась в 1972 г., а торговля опционами на фьючерсы – 1985 г. Сейчас CME предлагает рынки для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Swiss francs на CME Globex®, а также в операционном зале биржи.

Контракт CME Swiss franc предназначен для отражения изменений в стоимости доллара США по отношению к франку. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за франк и требуют физической поставки по истечении срока действия. Физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.

Размер контракта составляет 125 000 Швейцарских франков за контракт. Торговля ведется в 0,0001 доллара США за Швейцарский франк или 12,50 доллара США за контракт. Торговля фьючерсами CME Swiss franc может также происходить в 0,00005 доллара США за контракт в Швейцарских франках, что равно 6,25 доллара США за контракт.

Торги на валютные фьючерсы CME Swiss franc ведутся в течение шести месяцев в мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; также ведется торговля контрактами CME Британский фунт/Швейцарский франк, CME Euro FX/Швейцарский франк и CME Швейцарский франк /Японская иена в составе кросс-курсов на валютные фьючерсы.

Торговля опционами на фьючерсные контракты ведется в течение четырех месяцев в мартовском квартальном цикле, два месяца не в мартовском квартальном цикле (последовательные месяцы) плюс четыре опциона с еженедельным истечением срока.