Текущая неделя стала самой тяжелой для большинства финансовых структур и банков. Характерным признаком этого стало увеличение займов из Федеральной резервной системы США.

В статистических показателях, займов было взято на 60% больше, чем на предыдущей неделе, а общая сумма займов составила около 350 миллиардов долларов. При этом банки взяли около 50 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов больше, чем неделю назад.

По заявлению ФРС, такая ситуацию уже превзошла все исторические показатели.

По мнению многих аналитиков и бизнесменов, пакет мер по стабилизации экономики США стоил не 700 миллиардов долларов отчислений в казну, а морального состояния рынка, который впал в панику и продолжает находится в ней.

Именно из-за паники большинство мелких и средних компаний были вынуждены заморозить свой бизнес, так как они не смогли получить доступ к своим средствам на банковских счетах, а так же взять дополнительных кредитов. На этом фоне было неудивительно получить данные о спекуляциях многих финансовых компаний, которые, воспользовавшись ситуацией на рынке, брали за риски 30% годовых у своих клиентов.

Международный Валютный Фонд огласил пессимистический прогноз для будущего американской экономики.

Эксперты предположили, что в США грядет резкий экономический спад, а в последствии и рецессия. Такой вывод сделали после анализа всех кризисов за последние 30 лет. Все признаки рецессии, по определению МВФ, налицо — это и резкий рост цен на жилье, и быстрое увеличение кредита.

С открытием торгов в пятницу фьючерсы резко упали в цене. Фьючерсы на золото на бирже MCX открыли сессию с большими потерями, продолжив тенденцию снижения фьючерсов на золото, наметившуюся вчера на международных биржах. Цены упали на 493 рупий, до 12790 рупий, торги велись по цене 12810 рупий за 10 грамм.

Ожидается, что декабрьские фьючерсы на золото начнут торги в четверг в Нью Йорке с понижением примерно в 14 долларов, что основывается на результатах электронных торгов перед открытием сессии Comex на Нью-Йоркской Фондовой Бирже. Декабрьские фьючерсы на серебро предположительно подешевеют на 43 цента за унцию.

По отчетам газо- и нефтедобывающего сектора добыча ресурсов в России с января этого года упала на 0,5% и сейчас составляет 9,777 миллионов баррелей в сутки. В связи с экономической нестабильностью снизился и уровень экспорта на 6,4%, что равно 152,5 миллионам тонн.

По статистике за август-сентябрь, общий уровень добычи упал до 40,2 миллионов тонн, а среднесуточная норма добычи нефти составила около 9,78 миллионов баррелей.

Ожидается, что декабрьские контракты на медь в четверг откроются на прежнем уровне исходя из результатов электронных торгов перед началом сессии Comex на Нью-Йоркской Фондовой Бирже.
Н
а торгах вчера вечером большинство основных металлов выросли в цене после распродажи в течение двух последних дней, хотя в целом комплекс находится под влиянием понижательных тенденций на финансовых рынках.

2 октября рекомендованная цена на золото Банка России установлена на отметке 719,14 руб. (-0,27% по сравнению с ценой на 1 октября).

Как заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк должны снизить уровень ставок на рынке биржевого РЕПО. По словам Улюкаева, ставка в 18-22% является всего лишь перестраховкой, реальная ставка не должна превышать 18%.

Своеобразно отразился финансовый кризис на автомобильной отрасли США, в которой зафиксировано 26%-ное снижение уровня продаж. Кредитный кризис не позволят американцем покупать новые машины и они предпочитают поддержанные модели.

Такого поворота событий не ожидал никто. Эксперты с Уолл-стрит предупреждали о возможно падении уровня продаж, но такой катастрофический обвал стал для всех шоком.

К сожалению, кроме файла с описанием языка CTL и среды программирования CTL.chm, который входит в комплект поставки с DealBook 360, пока не существует документа с более подробным описанием на английском языке, не говоря уже про русский. Но работы над исправлением этих недочетов уже ведутся.

Если в двух словах, то среда программирования ChartStudio обладает всеми основными функциями редактора кода, которые можно увидеть и в других торговых платформах, а именно, позволяет трейдеру следующие действия:

1. открыть уже имеющийся файл, написанный на языке CTL, из файлов
пользователя или предлагаемых в комплекте;
2. внести необходимые изменения в индикатор или стратегию;
3. проверить код индикатора или стратегии на наличие ошибок;
4. сохранить код в файл с другим именем;
5. подключить (т.е. инсталлировать) новый индикатор или стратегию к DealBook360 или деинсталлировать их.
и др.

Заметим, что стратегия в DealBook 360 - это тоже, что иногда называют советниками или экспертами в др. торговых платформах. Стратегии позволяют заключать сделки как в режиме демо, режиме с подтверждением, так и в автоматической торговле.

Сам язык CTL похож на обычный язык программирования Pascal и вобрал в себя некоторые команды и принципы от других языков, на которых написаны стратегии и индикаторы. Например, это такие как EasyLanguage в TradeStation (Omega), Wealthscript в WealthLab, язык Metastock и др. Заметим, что CTL не похож на популярный язык MQL для MetaTrader, который имеет в своей основе язык
программирования C и является довольно сложным для начинающих пользователей, и который в своем развитии пошел по пути усложнения кода.

Основной принцип работы языка это проверка некоторых заданных трейдером условий или вычисление функций от бара к бару, а точнее по данным OHLC.
Кроме того, есть возможности работы с массивами данных, использовать несколько видов циклов и подключать внешние библиотеки dll.

Скоро мы представим здесь примеры простых вариантов кодов. Пока выложим код некоторых индикаторов:

indicator MACD

indicator MACD;
input price = close,
first_period = 12,
second_period = 26,
signal_period = 9;
draw line("MACD"), line_signal("MACD sig"),
green_line_histogram("MACD green hgm", Histogram, yellow),
red_line_histogram("MACD red hgm", Histogram, yellow);
vars i(number);
begin
line := ema(price, first_period) - ema(price, second_period);
line_signal := ema(line, signal_period);
green_line_histogram := line - line_signal;
red_line_histogram := green_line_histogram;
for i := front(green_line_histogram) to back(green_line_histogram) do begin
if green_line_histogram[i] < 0 then green_line_histogram[i] := 0;
end;
for i := front(red_line_histogram) to back(red_line_histogram) do begin
if red_line_histogram[i] > 0 then red_line_histogram[i] := 0;
end;
end.

indicator Stochastics

indicator Stochastics;
input src = close, k_period = 5, k_slow_period = 3, d_period = 3;
draw k("Fast %K"), pk("%K"), pd("%D");
vars i(number), lo(number), dif(number);
begin
for i := front(src) + k_period - 1 to back(src) do begin
lo := movmin(low, i, k_period);
dif := movmax(high, i, k_period) - lo;
if dif > 0 then
k[i] := 100 * (src[i] - lo) / dif
else
k[i] := 0;
end;
pk := sma(k, k_slow_period);
pd := sma(pk, d_period);
end.

indicator AwesomeOscillator

indicator AwesomeOscillator;
draw hist_line("AO", Histogram), signalLine("SL"), red_line("greenAO", Histogram, Green),
greenline("redAO", Histogram, Red);
vars i(number), disp(series), price(series), first_period(number),
second_period(number), third_period(number);
begin
first_period := 5;
second_period := 34;
third_period := -1;
price := (high + low) / 2;
hist_line := sma(price, first_period) - sma(price, second_period);

signalLine := sma(hist_line, first_period);

disp := displace(hist_line, third_period);
for i := front(disp) to back(disp) do begin
if hist_line[i] > disp[i] then
greenLine[i] := hist_line[i]
else
greenLine[i] := 0;
end;

for i := front(disp) to back(disp) do begin
if hist_line[i] < disp[i] then
red_line[i] := hist_line[i]
else
red_line[i] := 0;
end;
end.

indicator Ichimoku

indicator Ichimoku;
input TenkanSenPeriod = 7, KijunSenPeriod = 21, SenkouSpanPeriod = 42,
ChikouSpanPeriod = 26, HorShift = 21;
draw line_cs("Chikou Span"), line_ts("Tenkan-sen"), line_ks("Kijun-sen"),
line_sa("Senkou Span A"), line_sb("Senkou Span B");
begin
line_cs := displace(close, -ChikouSpanPeriod);
line_ts := ishimoku_func(TenkanSenPeriod);
line_ks := ishimoku_func(KijunSenPeriod);
line_sa := displace((line_ts + line_ks) / 2, HorShift);
line_sb := displace(ishimoku_func(SenkouSpanPeriod), HorShift);
end.

Для ознакомления с примерами более сложных вариантов кодов, лучше всего
зайти на сайт http://www.gftforex.com/forum (англоязычный форум), где они представлены в широком
ассортименте.

Цены на нефть марки Brent в Лондоне и на сырую нефть в США в четверг упали более чем на 2 доллара за баррель, несмотря на то, что Сенат одобрил антикризисный план.

Ноябрьские контракты на поставку нефти Brent подешевели на 1,98 долларов до 93,35 долларов за баррель, опустившись ранее до 93,24 долларов.

Валютные запасы страны составили 239,7 млрд. долларов к концу сентября по сравнению с 243,2 млрд месяцем раньше.

До конца обсуждения Конгрессом США комплекса мер по выводу экономики из кризиса, по указанию Американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) прекращена короткая продажа ценных бумаг на всех биржах.

SEC готова снять запрет только, как Минфин сможет выкупить неликвидные активы. Пока эти активы по инерции тянут вниз банки и финансовые учреждения, на счетах которых они находятся.

Рынок продовольствия в четверг характеризовался получением большей прибыли после принятия антикризисного плана в первом чтении, в то время как опасения по поводу медленного экономического роста оказывают давление на финансовый сектор.

Законопроект, который должен спасти слабеющий финансовый сектор США, был одобрен Сенатом и теперь поступит на рассмотрение в Палату Представителей, где голосование состоится в пятницу.

Ипотечный кризис коснулся и Туманного Альбиона, где сентябрьский индекс цен на жилье упал на 1,7%. Хочется напомнить, что в августе индекс падал на ту же величину. С начала года индекс потерял более 12% и теперь дом в Англии можно купить за $285792.

Сенат США одобрил антикризисный план, стимулировав Палату Представителей одобрить предложенные меры, которые были отклонены ранее.

Законопроект, одобренный прошлым вечером с соотношением голосов 74-25, наделяет правительство полномочиями по покупке активов финансовых учреждений, попавших в сложную ситуацию и лишенных права выкупа этих активов. В Проекте содержится два условия, одобренных республиканцами: одно увеличивает лимит на страхование федеральных банковских депозитов; другое вводит полномочия по регулированию ценных бумаг, которое заменяет правила оценки активов, которые, по словам директоров компаний, только усугубляли кризис.

Президенту ЕЦБ Жан-Клоду Трише может оказаться сложно поддерживать состояние баланса. После того, как на территории хождения евро наметился спад, ЕЦБ посчитало чрезвычайно трудной борьбу с инфляцией и, в то же время, защиту экономики 15 стран от кредитного кризиса. Результатом этого может оказаться снижение процентных ставок, поскольку экономическая неразбериха мешает росту и сокращает гнет инфляции. Кризис на этой неделе достиг в Европе новых высот. Правительству пришлось оказать помощь пяти банка в условиях повышения кредитных расходов до рекордного уровня. При этом ЕЦБ стал единственным центральным банком из Семерки, повысившим ставки по займам в этом году.

Такое положение стало трудно контролировать, поскольку отказы банков брать кредиты начали вредить экономике, угрожая воплотить страшные прогнозы Трише в реальность. Во втором квартале экономический рост прекратился, безработица выросла в августе до рекордного уровня, а производство, услуги и сфера розничной торговли переживают падение в течение четырех месяцев подряд. Уверенность в экономических перспективах – самая низкая со времен терактов 11 сентября 2001 г.

Европейское правительство оказывает поддержку банкам, включая Fortis и Dexia SA, а ЕЦБ увеличивает объемы предоставляемых средств после краха Lehman Brothers Holdings Inc. 15 сентября. Но это не останавливает рост ставок на денежном рынке. Ситуация с долгосрочными кредитами остается напряженной, большой риск того, что увеличивающиеся выплаты по займам нанесут вред компаниям и потребителям еще более снижает интерес к займам.

Испанская компания Akzo Nobel NV, крупнейший в мире производитель красок, на этой неделе отложила свои планы по выкупу своих акций на сумму 1,6 млрд. евро (2,3 млрд. долларов) по причине огромных долговых обязательств. Компания планирует сократить 3500 рабочих мест, поскольку спрос на её продукцию падает.

Увеличение объемов экспорта железной руды и угля превращает австралийский торговый баланс из дефицитного во второй по величине профицитный баланс. Торговые излишки в августе составили 1,36 млрд. австралийских долларов (1,1 млрд. долларов США) по сравнению с 697 млрд в июле.

Австралийский доллар вырос в цене после сегодняшнего отчета перед тем, как пережил очередной спад после одобрения Сенатом антикризисного плана для Уолл-стрит. Валюта торговалась по 79,37 американских центов в 12:23 в Сиднее. 2-летние правительственные облигации потеряли 1 базовый пункт (0,01 процентный пункт) и достигли отметки 5,09%.

Спрос в Китае на природные ресурсы превышает бум добычи, что заставляет компании, такие как Rio Tinto Group, открывать новые месторождения и привлекать новых рабочих. Безработица составила в августе 4,1%, что близко к минимальной отметки за 3 десятилетия. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, получила на 30% больше прибыли и стала вторым по прибыльности предприятием.

Во втором квартале рост экономики составил 2,7%. В США 2,1%, в Великобритании 1,5%, в Германии 1,7%.

Несмотря на положительную динамику рынков, Сбербанк не торопится изменять лимит прямого однодневного РЕПО и держит его на том же уровне. По комментарию представителя Сбербанка, стало ясно, что такое решение принято после анализа спроса на ликвидность.