Размер контракта: 33,2 чистых тройских унций

Степень пригодности к поставке: 33,2 чистых тройских унций золота, пробы не ниже 0.995 в виде одного бруска. Отклонения от количества единицы поставки не должно превышать 10% от 33,2 чистых тройских унций.

Размер биржевого тика: 10 центов / чистая тройская унция (или $3,32 за контракт).

Ценовая квота: Доллары и центы / чистая тройская унция.

Контрактные месяцы: Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Рабочий день, непосредственно предшествующий последним двум рабочим дням контрактного месяца.

Последний день поставки: Последний рабочий день месяца поставки.

Торговая сессия:

Электронные торги: с 18:16 до 16:00 Центральное время, воскресенье - пятница.

Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения завершается в 12:30 в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Биржевые символы:

Электронные торги - YG

Дневной лимит колебаний цен: Отсутствует

Торговая единица: 5 000 тройских унций.

Котировка цены: Центы США за тройскую унцию.

Торговая сессия (Нью-Йоркское время): Торги открытым выкриком ведутся с 8:25 до 13:25.

Электронные торги ведутся посредством торговой платформы CME Globex® 18:00 воскресенья до 17:15 пятницы, Восточноевропейское время, с ежедневным 45-минутным перерывом с 17:15 до 18:00. Внебиржевые сделки могут представляться только для клиринга на клиринговый веб-сайт the NYMEX ClearPort® в качестве сделок обмена фьючерсов на свопы (EFS) или фьючерсов на реальные товары (EFP) до 17:15, с понедельника по пятницу и в день, предшествующий праздничному дню.

Торговые месяцы: Торговля ведется за наличный расчет в течение текущего календарного месяца; следующие два календарных месяца; любой январь, март, май и сентябрь, попадающий в 23-месячный период; любой июль и декабрь, попадающие в 60-месячный период, начиная с текущего месяца.

Минимальное колебание цены: Изменение цены по обычным срочным сделкам, включая сделки EFP, измеряются в виде единиц, кратных одной второй цента (0,5 цента или $0,005) за тройскую унцию, что эквивалентно $25,00 за контракт.

По сделкам с двойной покупкой фьючерса и сделкам по спредам, а также при определении цены расчета, изменения цены регистрируются в виде единиц, кратных одной десятой цента (0,10 цента или $0,001) за тройскую унцию, что эквивалентно $5,00 за контракт. Колебание величиной в один цент (1 цент или $0,01) эквивалентно $50,00 за контракт.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля прекращается по завершении операционного дня на третий или последний рабочий день наступающего месяца поставки.

Поставка: Серебро, поставляемое по фьючерсным контрактам, должно иметь серийный номер и идентификационный штамп котирующегося на бирже обрабатывающего предприятия. Поставка осуществляется со склада или хранилища, аттестованного или назначенного Биржей специально для хранения серебра.

Срок поставки: Первым днем поставки является первый рабочий день месяца поставки; последним днем поставки является последний рабочий день месяца поставки.

Обмен фьючерсов на физические товары (EFP): Покупатель или продавец может обменять фьючерсные позиции на позиции физических товаров эквивалентного количества. Обмен фьючерсов на физические товары, EFP, может использоваться для открытия или ликвидации фьючерсной позиции.

Требования к пробе и качеству: При исполнении каждого контракта продавец должен поставить 5 000 тройских унций (±6%) очищенного серебра, с пробой не менее .999, в виде литых брусков массой 1 000 или 1 100 тройских унций каждый, на каждом из них должен быть указан серийный номер и идентификационный штамп обрабатывающего предприятия, одобренного и котирующегося на Бирже. Перечень рекомендуемых обрабатывающих предприятий может быть получен на Бирже по требованию.

Уровни и пределы контролируемости позиции: Любой отдельный месяц / каждый месяц: 6 000 чистых фьючерсных эквивалентов, но не более 1 500 в месяц, ближайший к поставке фьючерсного контракта.

Требование маржи: Маржи необходимы для открытых фьючерсных позиций.

Биржевой символ:

SI

Торговая единица: 50 тройских унций.

Котировка цены: Доллары и центы США за тройскую унцию.

Торговая сессия (Нью-Йоркское время): Торги открытым выкриком ведутся с 8:20 до 13:05.

Электронные торги ведутся с 18:00 до 17:15 посредством торговой платформы CME Globex®, с воскресенья по пятницу. Предусмотрен ежедневный 45-минутный перерыв с 17:15 (текущая дата заключения сделки) по 18:00 (следующая дата заключения сделки).

Минимальное колебание цены: $0,10 (10 центов) за тройскую унцию ($5,00 за контракт).

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля прекращается по завершении операционного дня на третий рабочий день, предшествующий завершению месяца поставки.

Срок поставки: Продавец может представить на Биржу уведомление о поставке в последний рабочий день, предшествующий месяцу поставки или в любой последующий рабочий день вплоть до третьего рабочего дня, предшествующего завершению месяца поставки. Базисом поставки является цена расчета в день подачи уведомления о поставке.

Обмен фьючерсов на физические товары (EFP): При осуществлении сделок на рынке реального товара покупатель или продавец может обменять фьючерсные позиции на позиции физических товаров приблизительного равного количества. Обмен фьючерсов на физические товары, EFP, может использоваться для открытия или ликвидации фьючерсной позиции.

Требования к пробе и качеству: При исполнении каждого контракта продавец должен поставить 50 тройских унций (±7%) платины с пробой не ниже .9995, масса каждого слитка не может составлять менее 10 унций. Каждая партия контракта может включать слитки или пластины, на которых должны указываться номер партии или бруска, масса, сорт, наименование, логотип аналитической лаборатории и символ, обозначающий металл.

Упаковка: Платина может поставляться в упакованном или неупакованном виде. При наличии упаковки, последняя должна быть запаяна аналитической лабораторией, аттестованной Биржей, или одобренным производителем, таки образом, чтобы упаковку нельзя было вскрыть, не повредив пломбу. На упаковке должен быть указан номер партии или бруска, масса, сорт, наименование, логотип аналитической лаборатории или одобренного производителя, символ, обозначающий металл.

Инспекция: Инспекция проводится аналитической лабораторией, аттестованной Биржей. Сертификаты качества являются действительными только в случае непосредственной перевозки металла из аналитической лаборатории на аттестованный Биржей перевозчиком, одобренным Биржей.

Уровни и пределы контролируемости позиции: Любой отдельный месяц / каждый месяц: 1 500 чистых фьючерсов, но не более 150 контрактов, начиная с рабочего дня, предшествующего первому дню уведомления в течение любого месяца поставки.

Требование маржи: Маржи необходимы для открытых фьючерсных позиций.

Биржевой символ:

PL

Торговая единица: 100 тройских унций.

Котировка цены: Доллары и центы США за тройскую унцию

Торговая сессия (Нью-Йоркское время): Торги открытым выкриком ведутся с 8:30 до 13:00.

Электронные торги ведутся с 18:00 воскресенья до 17:15 посредством торговой платформы CME Globex®, с воскресенья по пятницу. Предусмотрен ежедневный 45-минутный перерыв с 17:15 (текущая дата заключения сделки) до 18:00 (следующая дата заключения сделки).

Минимальное колебание цены: $0,05 (5 центов) за тройскую унцию ($5,00 за контракт).

Максимальное колебание цены за день: Ценовых лимитов нет.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля прекращается по завершении операционного дня на третий рабочий день до завершения месяца поставки.

Срок поставки: Продавец может представить на Биржу уведомление о поставке в последний рабочий день, предшествующий месяцу поставки или в любой последующий рабочий день вплоть до третьего рабочего дня, предшествующего завершению месяца поставки. Базисом поставки является цена расчета в день подачи уведомления о поставке.

Обмен фьючерсов на физические товары (EFP): При осуществлении сделок на рынке реального товара покупатель или продавец может обменять фьючерсные позиции на позиции физических товаров приблизительного равного количества. Обмен фьючерсов на физические товары, EFP, может использоваться для открытия или ликвидации фьючерсной позиции.

Требования к пробе и качеству: При исполнении каждого контракта продавец должен поставить 100 тройских унций (±7%) палладия с пробой не ниже .9995, масса каждого слитка не может составлять менее 10 унций. Каждая партия контракта может включать слитки или пластины, на которых должны указываться номер партии или бруска, масса, сорт, наименование, логотип аналитической лаборатории и символ, обозначающий металл.

Упаковка: Палладий может поставляться в упакованном или неупакованном виде. При наличии упаковки, последняя должна быть запаяна аналитической лабораторией, аттестованной Биржей, или одобренным производителем, таки образом, чтобы упаковку нельзя было вскрыть, не повредив пломбу. На упаковке должен быть указан номер партии или бруска, масса, сорт, наименование, логотип аналитической лаборатории или одобренного производителя, символ, обозначающий металл.

Если упаковка содержит более одной пластины или слитка, на каждом из них должны быть указаны номер партии и бруска и масса.

Инспекция: Инспекция проводится аналитической лабораторией, аттестованной Биржей. Сертификаты качества являются действительными только в случае непосредственной перевозки металла из аналитической лаборатории на аттестованный Биржей перевозчиком, одобренным Биржей.

Уровни и пределы контролируемости позиции: 1 000 контрактов по всем месяцам или в один из месяцев, но не более 650 контрактов, начиная с рабочего дня, предшествующего первому дню уведомления в течение любого месяца поставки.

Требование маржи: Маржи необходимы для открытых фьючерсных позиций

Биржевой символ:

PA

Торговая единица: 25 000 фунтов.

Котировка цены: центы США за фунты.

Торговая сессия (Нью-Йоркское время): Торги открытым выкриком ведутся с 8:10 до 13:00.

Электронные торги ведутся посредством торговой платформы CME Globex® с 18:00 воскресенья до 17:15 пятницы, Восточноевропейское время, с 45-минутным перерывом с 17:15 до 18:00. Внебиржевые сделки могут представляться только для клиринга на клиринговый веб-сайт NYMEX ClearPort® в качестве сделок обмена фьючерсов на свопы (EFS) или фьючерсов на реальные товары (EFP) до 17:15, с понедельника по пятницу, и в день, предшествующий праздничному дню

Торговые месяцы: Торговля ведется за наличный расчет в течение текущего календарного месяца и следующих 23 календарных месяцев подряд.

Минимальное колебание цены: Изменения цен регистрируются в кратных единицах пяти сотых одного цента (0,05 цента или $0,0005) за фунт, что эквивалентно $12,50 за контракт. Колебание в один цент (1 цент или $0,01) эквивалентно $250 за контракт.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля прекращается по завершении операционного дня на третий или последний рабочий день наступающего месяца поставки.

Поставка: Медь должна поставляться только со склада в Соединенных штатах, аттестованного или назначенного Биржей. Поставка должна осуществляться на внутренней основе; импортные пошлины или налоги на импорт, при наличии, должны оплачиваться продавцом, без какой-либо поправки на груз.

Полный перечень правил и положений поставки представлен в Главе 111 Свода правил Биржи

Срок поставки: Первым днем поставки является первый рабочий день месяца поставки; последним днем поставки является последний рабочий день месяца поставки.

Обмен фьючерсов на физические товары (EFP): Покупатель или продавец может обменять фьючерсные позиции на позиции физических товаров эквивалентного количества. Обмен фьючерсов на физические товары, EFP, может использоваться для открытия или ликвидации фьючерсной позиции.

Требования к пробе и качеству: Электролитическая медь Сорта 1, отвечающая требованиям B115 в отношении химических и физических характеристик, в том виде, в котором они трактуются Американским обществом по испытанию материалов, медь должна быть торговой марки производителя, одобренного и котирующегося на Бирже.

Уровни и пределы контролируемости позиции: Любой отдельный месяц /каждый месяц: 5 000 чистых фьючерсных эквивалентов, но не более 3 000 в месяц, ближайший к поставке фьючерсного контракта.

Требование маржи: Маржи необходимы для открытых фьючерсных позиций

Биржевой символ:

HG

Торговая единица: 100 тройских унций.

Котировка цены: Доллары и центы США за тройскую унцию.
Торговая сессия (Нью-Йоркское время): Торги открытым выкриком ведутся с 8:20 до 13:30.

Электронные торги ведутся посредством торговой платформы CME Globex® с 18:00 воскресенья до 17:15 пятницы, Восточноевропейское время, с 45-минутным перерывом с 17:15 до 18:00. Внебиржевые сделки могут представляться только для клиринга на клиринговый веб-сайт NYMEX ClearPort® в качестве сделок обмена фьючерсов на свопы (EFS) или фьючерсов на реальные товары (EFP) до 17:15, с понедельника по пятницу, и в день, предшествующий праздничному дню.

Торговые месяцы: Торговля ведется за наличный расчет в течение текущего календарного месяца; следующие два календарных месяца; любой февраль, апрель, август и октябрь, попадающий в 23-месячный период; любой июнь и декабрь, попадающие в 60-месячный период, начиная с текущего месяца.

Минимальное колебание цены: $0,10 (10 центов) за тройскую унцию ($10,00 за контракт).

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Торговля прекращается по завершении операционного дня на третий или последний рабочий день наступающего месяца поставки.

Поставка: Золото, поставляемое по фьючерсным контрактам, должно иметь серийный номер и идентификационный штамп обрабатывающего предприятия, одобренного и котирующегося на Бирже. Поставка осуществляется со склада, аттестованного Биржей.

Полный перечень правил и положений поставки представлен в Главе 113 Свода правил Биржи.

Срок поставки: Первым днем поставки является первый рабочий день месяца поставки; последним днем поставки является последний рабочий день месяца поставки

Обмен фьючерсов на физические товары (EFP)

Покупатель или продавец может обменять фьючерсные позиции на позиции физических товаров эквивалентного количества. Обмен фьючерсов на физические товары, EFP, может использоваться для открытия или ликвидации фьючерсной позиции.

Требования к пробе и качеству: При исполнении каждого контракта продавец должен поставить 100 тройских унций (±5%) очищенного золота, с пробой не ниже .995, либо одним бруском, либо в виде трех брусков массой один килограмм, бруски должны иметь серийный номер и идентификационный штамп обрабатывающего предприятия, одобренного и котирующегося на Бирже.

Перечень рекомендуемых обрабатывающих предприятий может быть получен на Бирже по требованию.

Уровни и пределы контролируемости позиции: Любой отдельный месяц / каждый месяц: 6 000 чистых фьючерсных эквивалентов, но не более 3 000 в месяц, ближайший к поставке фьючерсного контракта.

Требование маржи: Маржи необходимы для открытых фьючерсных позиций.

Биржевой символ:

GC

Размер контракта: Один казначейский билет CBOT США с номиналом по истечении срока погашения в размере $200 000 или кратной величины

Степень пригодности к поставке: Казначейские билеты США, исходный срок погашения которых не превышает 5 лет и 3 месяцев, а оставшийся срок погашения составляет не менее 1 год и 9 месяцев с первого дня месяца поставки.

Цена поставки равна цене расчета по фьючерсам, умноженной на коэффициент пересчета, плюс накопленный процент. Коэффициент пересчета представляет собой цену поставляемого билета (номиналом $1) с доходом 6 процентов.

Размер биржевого тика: Минимальные колебания цен должны быть кратны одной четвертой от одной тридцать второй (1/32) позиции на 100 позиций ($15,625, округляется до первой сотой за контракт). Номинал должен основываться на 100 позициях. Контракты с другим базисом цены заключаться не могут.

Ценовая квота: Позиции ($2 000) и одна четвертая от 1/32 позиции; например, 91-16 равно 91 16/32, 91-162 равно 91 16.25/32, 91-165 равно 91 16,5/32, и 91-167 равно 91 16,75/32.

Контрактные месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Последний рабочий день месяца поставки. Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения прекращается в полдень, Чикагское время, в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Последний день поставки: Третий рабочий день, следующий за последним днем торговли фьючерсным контрактом.

Способ поставки: Система телеграфных переводов Федерального резерва в форме бух. записей.

Торговая сессия:

Открытые торги: 7:20 - 14:00, центральное время, понедельник – пятница

Электронные торги: 17:30 - 16:00, центральное время, воскресенье – пятница

Биржевые символы:

Открытые торги: TU
Электронные торги: ZT

Дневной лимит колебаний цен: Отсутствует

Размер контракта: $5 миллионов

Размер биржевого тика: $20,835 за 1/2 одной базисной позиции (1/2 от 1/100 одного процента $5 миллионов каждые 30 дней, округляются до сотой).

Ценовая квота: 100 минус среднесуточная однодневная ставка федеральных фондов на месяц поставки (например, ставка 7,25% равна 92,75).

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Последний рабочий день месяца поставки. Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения прекращается в 14:00 Чикагское время, в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Расчет: Контракт предусматривает наличный расчет против среднесуточной однодневной ставки федеральных фондов, округляемой до одной десятой одной базисной позиции, на месяц поставки. среднесуточная однодневная ставка федеральных фондов рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Торговая сессия:

Открытые торги: 7:20 - 14:00, центральное время, понедельник – пятница

Электронные торги: 17:30 - 16:00, центральное время, воскресенье – пятница

Биржевые символы:

Открытые торги: FF
Электронные торги: ZQ

Дневной лимит колебаний цен: Отсутствует

Если у Вас возникнут вопросы - обращайтесь к нам. Наши сотрудники обязательно помогут.

Размер контракта: Один казначейский билет США с номиналом по истечении срока погашения в размере $100 000 или кратной величины.

Степень пригодности к поставке: Казначейские билеты США со сроком погашение не менее 6 1/2 лет, но не более 10 лет, с первого дня месяца поставки. Цена поставки равна цене расчета по фьючерсам, умноженной на коэффициент пересчета, плюс накопленный процент. Коэффициент пересчета представляет собой цену поставляемого билета (номиналом $1) с доходом 6 процентов.

Размер биржевого тика: Минимальные колебания цен должны быть кратны одной второй от одной тридцать второй (1/32) позиции на 100 позиций ($15,625, округляется до первой сотой за контракт), за исключением внутримесячных спредов, по которым минимальные колебания цен должны быть кратны одной четвертой от одной тридцать второй позиции на 100 позиций ($7,8125 за контракт). Номинал должен основываться на 100 позициях. Контракты с другим базисом цены заключаться не могут.

Ценовая квота: Позиции ($1 000) и одна вторая от 1/32 позиции; т.е., 80-16 равно 80-16/32, 80-165 равно 80-16,5/32.

Контрактные месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь.

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Седьмой рабочий день, предшествующий последнему рабочему дню месяца поставки. Торговля фьючерсными контрактами с приближающимся сроком исполнения прекращается в полдень, Чикагское время, в последний день торговли фьючерсным контрактом.

Последний день поставки: Последний рабочий день месяца поставки.

Способ поставки: Система телеграфных переводов Федерального резерва в форме бух. записей

Торговая сессия:

Открытые торги: 7:20 - 14:00 pm, центральное время, понедельник – пятница

Электронные торги: 17:30 - 16:00 pm, центральное время, воскресенье – пятница

Биржевые символы:

Открытые торги: TY
Электронные торги: ZN

Дневной лимит колебаний цен: Отсутствует

Размер контракта: Один казначейский билет США с номиналом по истечении срока погашения в размере $100 000 или кратной величины.

Степень пригодности к поставке: Казначейские билеты США, исходный срок погашения которых не превышает 5 лет и 3 месяцев, а оставшийся срок погашения составляет не менее 4 лет и 2 месяцев по состоянию на первый день месяца поставки.

Цена поставки равна цене расчета по фьючерсам, умноженной на коэффициент пересчета, плюс накопленный процент. Коэффициент пересчета представляет собой цену поставляемого билета (номиналом $1) с доходом 6 процентов.

Размер биржевого тика: Минимальные колебания цен должны быть кратны одной четвертой от одной тридцать второй позиции на 100 позиций ($7,8125 за контракт), включая внутримесячные спреды. Номинал должен основываться на 100 позициях. Контракты с другим базисом цены заключаться не могут.

Ценовая квота: Позиции ($1 000) и одна четвертая от 1/32 позиции; например, 84-16 равно 84-16/32, 84-162 равно 84-16,25/32, 84-165 равно 84-16,5/32, и 84-167 равно 84-16,75/32.

Контрактные месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Последний рабочий день месяца истечения срока указанного контракта с приближающимся сроком исполнения.

Последний день поставки: Третий рабочий день, следующий за последним днем торговли фьючерсным контрактом.

Способ поставки: Система телеграфных переводов Федерального резерва в форме бух. записей.

Торговая сессия:

Открытые торги: 7:20 - 14:00, центральное стандартное время, понедельник – пятница

Электронные торги: 17:30 - 16:00, центральное стандартное время, воскресенье – пятница

Торговля контрактами с приближающимся сроком исполнения прекращается в полдень, центральное стандартное время, в последний день торговли фьючерсным контрактом

Биржевые символы:

Открытые торги: FV
Электронные торги: ZF

Дневной лимит колебаний цен: Отсутствует

Торговая единица: Процентная ставка по трехмесячным депозитам в 500 000 фунтов-стерлингов.

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь, и два таких последовательных месяца, чтобы 23 месяца поставки были доступны для торгов, а ближайшие три месяца поставки приходились на календарные месяцы, идущие подряд.

Минимальное колебание цен: 0,005 (6,25 фунтов-стерлингов)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Третья среда месяца поставки. В последний день торговли фьючерсным контрактом, торговля в первый месяц поставки прекращается в 11:00

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом.

Торговая сессия: 07:30 - 18:00

Рынок Liffe: Лондон

Торговая платформа: LIFFE CONNECT®

Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет пропорциональный алгоритм, но приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой, которая зависит от минимального объема заказа и ограничена максимальным пределом объема.

Расчётная цена поставки (EDSP): Основана на ставке ЛИБОР Британской банковской ассоциации (BBA LIBOR)1 по трехмесячным депозитам в фунтах-стерлингах в 11:00 в Последний день торговли фьючерсным контрактом. Ставка EDSP составит 100,00 минус ставка EDSP (то есть BBA LIBOR), округленная до третьего знака после запятой. Если ставка EDSP не кратна 0,001, она будет округлена до ближайшей 0,001 или, если ставка EDSP является целым числом, кратным 0,0005, до ближайшей более низкой величины 0,001 (например, ставка BBA LIBOR 5,43750 становится 5,437).

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки.

Клиринг: Палата LCH.Clearnet Ltd.

Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Торговая единица: 100 000 фунтов-стерлингов номинала долгосрочной государственной облигации с купоном 6%.

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь, таким образом, чтобы ближайшие три квартальных месяца поставки были доступны для ведения торгов.

Котировка: По номиналу 100 фунтов-стерлингов
Минимальное колебание цен: 0,01 (10 фунтов-стерлингов)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: 11.00 - Два рабочих дня, предшествующих последнему рабочему дню месяца поставки

День поставки: Любой рабочий день месяца поставки (на выбор продавца)

Торговая сессия: 08:00 - 18:00

Торговая платформа:

• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®

• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет алгоритм приоритета торговли на основе цен и времени

Расчётная цена поставки (EDSP): Цена рынка LIFFE (Межбанковский рынок валютных опционов в Лондоне) в 11.00 на второй рабочий день, предшествующий Дню расчета. Сумма выставления счетов в отношении каждой подлежащей поставке государственной облигации вычисляется на основе системы коэффициента цены. Корректировка выполняется в отношении полного процента по купону по состоянию на День расчета.

Стандарт контракта: Возможна поставка любых государственных облигаций, включенных в перечень Подлежащих поставке облигаций в отношении месяца поставки, опубликованного Биржей не позднее десятого рабочего дня, предшествующего Первому дню уведомления в данном месяце поставки. Поставки могут быть выполнены в отношении любых держателей длинных позиций в любой день Срока уведомления в течение месяца поставки.

Все выпущенные облигации, включенные в Перечень, должны иметь следующие характеристики:

• сроки погашения должны обеспечивать выкуп всего выпуска облигаций одним взносом на дату срока погашения, который должен наступить не ранее, чем через 8,75 лет и не позднее, чем через 13 лет после первого дня соответствующего месяца поставки;

• не содержать условий, допускающих или требующих досрочный выкуп;

• процент с одной фиксированной ставкой на протяжении всего срока выпуска, выплачиваемый каждые пол года за прошедший период (за исключением первого срока выплаты процента, который может составлять более или менее шести месяцев);

• основная сумма и процент должны выражаться и выплачиваться только в фунтах и пенсах;
• выплачиваться полностью, или, если выпуск облигаций в первом сроке подлежит частичной выплате, полная оплата должна предусматриваться Советом не позднее Последнего дня уведомления соответствующего месяца поставки;

• не должна конвертироваться;

• не должна быть на предъявителя;

• должна включаться в Официальный перечень Лондонской фондовой биржи;

• Совет должен предусмотреть вероятность накопления в один или несколько дней месяца поставки непогашенной совокупной основной суммы не менее 1,5 миллиарда фунтов-стерлингов, которая, согласно положениям и условиям, в случае выпуска в виде более одного транша, партии или эмиссии, будет взаимозаменяемой.

Недавние изменения:

• В месяц поставки марта 1998 г. (и в предыдущие месяцы поставки), номинальный купон составлял 9%.

• Вплоть до и включая месяц поставки июня 1998 г., торговой единицей был номинал в 50 000 фунтов-стерлингов.

• Размер биржевого тика в месяц поставки июня 1998 г. изменился до одной сотой позиции завершения операций, хотя 8 мая 1998 г. составлял 1/32.

• Стоимость биржевого тика в месяц поставки июня 1998 г. с момента завершения операций 8 мая 1998 г. вплоть до истечения срока действия составлял 5 фунтов-стерлингов. До 8 мая стоимость биржевого тика составляла 7,8125 фунтов-стерлингов.

• До декабря 1998 г. диапазон сроков погашения контрактов составлял от 10 до 15 лет.
Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Трехмесячные фьючерсы на процентные ставки Euro (EURIBOR)

Торговая единица: 1 000 000 Евро

Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь, и четыре таких последовательных месяца, чтобы 25 месяцев поставки были доступны для торгов, а ближайшие шесть месяцев поставки приходились на календарные месяцы, идущие подряд.

Котировка: 100,00 минус ставка процента

Минимальное колебание цен: 0,005 (12,50 Евро)
Последний день торговли фьючерсным контрактом: 10.00 - Два рабочих дня, предшествующих третьей среде месяца поставки

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом

Торговая сессия: 01:00 – 21:00

Торговая платформа:

• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®

• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет пропорциональный алгоритм, но приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой, которая зависит от минимального объема заказа и ограничена максимальным пределом объема.

Расчётная цена поставки (EDSP): Основана на ставке, Euribor Федерации Европейских Банков (EBF Euribor) по трехмесячным депозитам в Евро в 11.00 по Брюссельскому времени (10:00 по Лондонскому времени) в Последний день торговли фьючерсным контрактом. Цена расчета будет составлять 100,00 минус ставка EBF Euribor, округленная до третьего знака после запятой.

Если ставка EDSP не кратна 0,001, она будет округлена до ближайшей 0,001 или, если ставка EDSP является целым числом, кратным 0,0005, до ближайшей более низкой величины 0,001 например, ставка EBF Euribor 4,5225 становится 4,522).

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки.

Если не обозначено иное, время указано по Лондонскому времени.

Трехмесячные фьючерсы на процентные ставки Euro Swiss Franc (Euroswiss)

Торговая единица: 1 000 000 Швейцарских франков
Месяцы поставки: Март, июнь, сентябрь, декабрь, таким образом, чтобы восьмые квартальные месяцы поставки были всегда доступны для ведения торгов

Котировка: 100 000 минус ставка процента

Минимальное колебание цен: 0,01(25 Швейцарских франков)

Последний день торговли фьючерсным контрактом: 11:00 – Два рабочих дня, предшествующих третьей среде месяца поставки

День поставки: Первый рабочий день после последнего дня торговли фьючерсным контрактом

Торговая сессия: 07:30 - 18:00 Лондонское время

Торговая платформа:

• Хост-система торговли фьючерсами и опционами LIFFE CONNECT®

• Алгоритм: Центральный регистр заказов применяет пропорциональный алгоритм, но приоритет отдается первому заказу с наиболее выгодной ценой, которая зависит от минимального объема заказа и ограничена максимальным пределом объема.

Расчётная цена поставки (EDSP):

Основана на ставке ЛИБОР Британской банковской ассоциации (BBA LIBOR) по трехмесячным депозитам Euroswiss Franc в 11:00 в Последний день торговли фьючерсным контрактом. Цена расчета будет составлять 100,00 минус ставка BBA LIBOR, округленная до третьего знака после запятой. Если ставка EDSP не кратна 0,001, она будет округлена до ближайшей 0,001 или, если ставка EDSP является целым числом, кратным 0,0005, до ближайшей более низкой величины 0,001 (например, ставка BBA LIBOR 1,43750 становится 1,437).

Стандарт контракта: Наличный расчет на основе расчётной цены поставки.

Клиринг: Палата LCH.Clearnet

Стандарты контракта: Условно краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные долговые инструменты, выпущенные Федеративной Республикой Германия или Швейцарской Конфедерацией, со сроком погашения и номинальным процентным доходом в размере:

Контракт - Идентификатор инструмента - Срок погашения - Процент дохода - Валюта

Фьючерсы Euro-Schatz - FGBS - от 1,75 до 2,25 - 6 - EUR
Фьючерсы Euro-Bobl - FGBM - от 4,5 до 5,5 - 6 - EUR
Фьючерсы Euro-Bund - FGBL - от 8,5 до 10,5 - 6 - EUR

Стоимость контракта: 100 000 Евро или 100 000 Швейцарских франков.

Расчет: Обязательства по поставке, вытекающие из короткой позиции, могут быть выполнены только путем поставки определенных долговых ценных бумаг, выпущенных Федеративной Республикой Германия или Швейцарской Конфедерацией со сроком погашения на День поставки, не превышающим срок погашения ценной бумаги, лежащей в основе.

В случае выпуска Швейцарской Конфедерацией облигаций с правом досрочного погашения, первая и последняя даты досрочного выкупа облигаций должны составлять от восьми до 13-и лет.

Минимальная сумма эмиссии подобных долговых ценных бумаг должна составлять:

Контракт - Минимальная сумма эмиссии
Фьючерсы Euro-Schatz - 5 миллиардов EUR
Фьючерсы Euro-Bobl - 5 миллиардов EUR
Фьючерсы Euro-Bund - 5 миллиардов EUR

Котировка цены и минимальное изменение цены: Котировка цены определяется в процентах от номинала.

Контрактный месяц:

До 9 месяцев: Три ближайших квартальных месяца мартовского, июньского, сентябрьского и декабрьского цикла.

День поставки: Десятый календарный день соответствующего контрактного месяца, если данный день является биржевым, в противном случае – биржевой день, непосредственно следующий за ним.

Уведомление: Участники клиринга с открытыми короткими позициями должны уведомить Eurex в Последний день торговли фьючерсным контрактом с наступающим сроком погашения о том, какой долговой инструмент будет ими поставляться. Данное уведомление должно быть представлено по окончании Полного срока обработки результатов торгов (20:00 центрально-европейское время).

Последний день торговли фьючерсным контрактом: Два биржевых дня, предшествующие Дню поставки соответствующего месяца срока погашения. Завершение торгов по приближающимся к сроку погашения фьючерса в Последний день торговли фьючерсным контрактом наступает в 12:30, центрально-европейское время.

Ежедневная цена расчетов: Ежедневная цена расчета на текущий месяц срока погашения фьючерсов CONF определяется в ходе завершающих торгов по соответствующему фьючерсному контракту.

По всем другим фьючерсам с фиксированным доходом, Ежедневная цена расчета на текущий месяц срока погашения выводится из взвешенной по объему средней цены всех сделок, осуществленных за минуту до 17:15, центрально-европейское время (базовая точка), при условии, что в течение данного срока произошло более пяти сделок.

По остальным месяцам срока погашения Ежедневная цена расчета по контракту определяется исходя из среднего спреда предложения цены покупателя/продавца, указанной в регистре альтернативных заказов.

Цена окончательного расчета: Цена окончательного расчета устанавливается биржей Eurex в День окончательного расчета в 12:30, центрально-европейское время; на основе взвешенной по объему средней цены всех сделок, осуществленных за минуту торгов, при условии, что в течение данной минуты произошло более десяти сделок; в противном случае используется взвешенная по объему средняя цена последних десяти сделок текущего дня, при условии, что они заключены не ранее, чем 30 минут назад.

Если подобная цена не может быть определена либо она неадекватно отражает преобладающие рыночные условия, Цену окончательного расчета устанавливает Eurex.

Торговая сессия: Биржа Eurex работает в трех торговых фазах: до торгов, во время торгов и после торгов. Фаза после торгов далее разбивается на несколько периодов, в течение которых доступны различные функции.